Franklin Templeton

O que são fundos de índices smart beta?

Os fundos de índices smart beta são uma das opções de investimento disponíveis aos investidores que mais crescem. Apesar de o conceito parecer complicado, assista a este vídeo para receber uma explicação simples de como eles funcionam e o que são projetados para obter.

Smart beta refere-se a uma metodologia de construção de índices que busca obter melhores retornos ajustados ao risco, em comparação com os índices de referência tradicionais, ponderados pela capitalização de mercado. Não há garantia de que qualquer estratégia atingirá seu objetivo. Os fundos de índices (ETF) Franklin LibertyQ não são investimentos isentos de riscos, e os investidores poderão sofrer perdas. Para divulgações de riscos adicionais, leia o regulamento do fundo.

Smart Beta...

... es un índice que ha sido diseñado para lograr un resultado específico.

... es una forma evolucionada de crear un índice, utilizando reglas para compañías que demuestran "factores" específicos, o impulsores del rendimiento, con el fin de lograr un objetivo específico.

...se enfoca en una variedad de factores, los combina de una manera estratégica, lo que puede conducir a retornos más sólidos con menos riesgo a través del tiempo.

Entenda a metodologia de fatores LibertyQ

Chandra Seethamraju, Ph.D., vice presidente e diretor de modelagem sistemática da Franklin Templeton Solutions, discute a metodologia por trás dos fundos de índices smart beta multifatoriais da Franklin, incluindo a lógica que governa as definições dos fatores personalizados dos fundos LibertyQ e suas ponderações.

Smart beta refere-se a uma metodologia de construção de índices que busca obter melhores retornos ajustados ao risco, em comparação com os índices de referência tradicionais, ponderados pela capitalização de mercado. Não há garantia de que qualquer estratégia atingirá seu objetivo. Os fundos de índices (ETF) Franklin LibertyQ não são investimentos isentos de riscos, e os investidores poderão sofrer perdas. Para divulgações de riscos adicionais, leia o regulamento do fundo.

Definições dos fatores personalizados dos fundos LibertyQ

Apesar de muitas estratégias smart beta utilizarem os mesmos quatro fatores, muitas utilizam abordagens padronizadas, amplamente aceitas, para medir essas exposições fatoriais. Procuramos desenvolver métricas personalizadas para os fatores, que acreditamos poderem oferecer uma avaliação mais abrangente da exposição de uma ação específica a cada um dos fatores.

Quais são as ponderações fatoriais personalizadas dos fundos LibertyQ?

Nossa ponderação multifatorial LibertyQ é 50% qualidade, 30% valor, 10% dinâmica e 10% baixa volatilidade. Com base em nossa pesquisa, enfatizamos os fatores qualidade e valor porque ambos os fatores representam filosoficamente a maneira como a Franklin Templeton aborda a seleção ativa de ações.

Qual a diferença entre os fundos LibertyQ e outros fundos de índices smart beta?

A metodologia dos fundos LibertyQ é diferenciada pela forma como definimos os fatores e como os combinamos ou ponderamos.

Quais os fatores que os fundos de índices smart beta LibertyQ utilizam?

Nossa pesquisa nos levou a utilizar quatro fatores bem conhecidos em nossos fundos de índices smart beta: qualidade, valor, dinâmica e baixa volatilidade.

O que os fundos de índices smart beta LibertyQ são projetados para obter?

Os resultados de nossa pesquisa smart beta nos levam a crer que nossas robustas definições de fatores e nossas ponderações personalizadas de fatores podem ajudar a melhorar os retornos ajustados ao risco, no longo prazo.